結算與行權交割說明

結算規則

1. 期權合約實現每週五16:00 (GMT+8) 進行結算，系統取該期權合約結算時刻，僅僅是對已實現盈虧、交易手續費、交割手續費和交割收益資料進行清零處理，合併計算到靜態權益中；
2. 結算時，未到期的期權合約倉位的未實現盈虧不會進行清算；
3. 結算並不會改變用戶的實際盈虧情況，結算前與結算後用戶的帳戶權益不會發生變化；
4. 當天到期期權不參與結算而直接行權交割。結算期間暫停交易，結算結束後恢復下單委託和交易功能。

期權合約交割時間

期權合約行權交割時間為合約最後一周的週五16:00 (GMT+8) ；用戶的期權合約倉位平倉後，已實現盈虧部分（扣除佔用擔保資產等）支持隨時提取。

期權合約行權交割價

系統以交割前最後一小時BTC等幣種USDT指數的算術平均值作為行權交割價。

期權合約交割規則

期權合約在到期時，會進行行權交割。對實值期權持倉以交割價進行行權平倉，以行權交割價與行權價進行差額交割。到期未平倉的虛值期權和平值期權將自動失效，同時釋放賣方相應的履約擔保資產。

看漲期權買方：買方交割收益 =（行權交割價 - 行權價）* 持倉張數 * 期權面值 / 行權交割價 ；

看漲期權賣方：賣方交割收益 = -（行權交割價 - 行權價）* 持倉張數 * 期權面值 / 行權交割價 ；

期權賣方向期權買方支付履約擔保資產幣種對應的交割收益；同時解凍期權賣方剩餘的履約擔保資產。

看跌期權買方：買方交割收益 = （行權價 - 行權交割價）* 持倉張數 * 期權面值；

看跌期權賣方：賣方交割收益 = -（行權價 - 行權交割價）* 持倉張數 * 期權面值；

交割產生的盈虧計入已實現盈虧。行權交割會產生手續費，此手續費也會計入已實現盈虧。

示例

小明支付500 USDT權利金購買了1000張行權價為8000 USDT的BTC看漲期權，若期權到期時，該期權的行權交割價為10000 USDT，此時小明的期權合約行權將獲得（10000 - 8000）* 0.001 * 1000 / 10000 = 0.2 BTC。而該期權的賣方，即小明的對手方，開倉時將凍結1BTC的擔保資產，並收到500 USDT的權利金。到期時買方行權後，將從賣方凍結的BTC擔保資產中扣除0.2 BTC，剩餘的0.8 BTC解凍。

由於BTC行權交割時的價格為10000 USDT，所有行權價高於10000 USDT的看漲期權將被視為到期失效（在財務記錄和成交記錄顯示為虛值行權）。

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