期權合約限價機制

為防止惡意操縱市場，火幣合約平臺對不同品種期權合約的開倉及平倉價格進行限制。

限價機制：最高買價+最低賣價

買方需要遵循平臺最高限價；賣方需要遵循平臺最低限價。限價綜合市場的期權標記價格、Delta等參數，動態地計算限價規則，具體的計算方法如下：

• 看漲期權的限價規則：

最高買價 = min{期權標記價格 + 最大漲幅，指數價}

最低賣價 = max{ 期權標記價格 - 最大跌幅,最小tick值}

最大漲幅 = max｛期權標的價格× M，min [（2×期權標的價格－行權價格），期權標的價格 ]×N｝

最大跌幅 = 期權標的價格×K

• 看跌期權的限價規則：

最高買價 = min{期權標記價格 + 最大漲幅，行權價}

最低賣價 = max{ 期權標記價格 - 最大跌幅, 最小tick值}

最大漲幅 = max｛行權價格× M，min [（2×行權價格-期權標的價格），期權標的價格 ]×N｝

最大跌幅 = 期權標的價格×K

其中，M=0.5%，N=10％，K=10％

 【以上數據及指標內容可能會根據市場行情而進行即時調整，調整將不會進行另行通知】

以上規則，開平倉都受限制，若買入開倉或買入平倉，當委託價高於最高買價，則將觸發硬性限價；若賣出開倉或賣出平倉，當委託價低於最低賣價，則將觸發硬性限價。

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